대학경영대학금융공학과
김현균Hyun-Gyoon Kim
- 소속 금융공학과
- 연구실다산관 305-1호
- 이메일 hyungyoonkim@ajou.ac.kr
- 내선번호3667
관심분야
- 파생상품, 딥러닝, 생성모형
- Derivative, Deep learning, Generative Models
학력
- 2023.02 연세대학교대학원 박사
- 2017.02 연세대학교 학사
경력
해당 데이터는 존재하지 않습니다.
대표논문
- [논문] 조소윤(제1), 김진영(제1), 반가영, 구형건, 김현균*, Diffolio: A diffusion model for multivariate probabilistic financial time-series forecasting and portfolio, Information Fusion, Vol.133, pp. 104286-104286 (09월, 2026)
- [논문] 조소윤(제1), 이승철, 김현균*, Forecasting VIX using interpretable Kolmogorov-Arnold networks, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Vol.294, pp. 128781-128781 (12월, 2025)
- [논문] 조소윤(제1), 이승철, 김현균*, A Generative Neural Network-Based Approach for Efficient Estimation of Option Prices and Greeks, Computational Economics, pp. 1-35 (11월, 2025)
- [논문] 김현균(제1), 권세진, 김정훈, 허정규*, Pricing path-dependent exotic options with flow-based generative networks, APPLIED SOFT COMPUTING, Vol.124, pp. 109049-109049 (07월, 2022)
- [논문] 김현균(제1), 권세진, 김정훈*, Fractional stochastic volatility correction to CEV implied volatility, QUANTITATIVE FINANCE, Vol.21, No.4, pp. 565-574 (04월, 2021)
연구활동
아래 탭을 클릭하여 상세내용 확인바랍니다. (Please click on the tab for more information)
- [논문] 조소윤(제1), 김진영(제1), 반가영, 구형건, 김현균*, Diffolio: A diffusion model for multivariate probabilistic financial time-series forecasting and portfolio, Information Fusion, Vol.133, pp. 104286-104286 (9월, 2026)
- [논문] 조소윤(제1), 이승철, 김현균*, Forecasting VIX using interpretable Kolmogorov-Arnold networks, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Vol.294, pp. 128781-128781 (12월, 2025)
- [논문] Young Shin Kim(제1), 김현균, Frank J. Fabozzi*, Risk-Neutral Pricing of Quanto Options with Generative Machine Learning Techniques, Journal of Derivatives, Vol.33, No.2, pp. 81-109 (11월, 2025)